Köszönjük, hogy elküldte érdeklődését! Csapatunk egyik tagja hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
Köszönjük, hogy elküldte foglalását! Csapatunk egyik tagja hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
Kurzusleírás
1. Mi a Basel III?
1.1. A Basel III dokumentumok
1.2. A Basel II felelős volt a piaci válságért?
1.3. Bevezetés a Basel III módosításokba
1.4. A Pénzügyi Stabilitási Tanács (FSB), a G20 és a Basel III keretrendszer
2. Az új Basel III elvek a kockázatkezelésre és a vállalati irányításra
A főbb területek, ahol a Basel Bizottság szerint a legnagyobb figyelemre van szükség
2.1 Igazgatósági gyakorlatok
2.2 Felsővezetés
2.3 Kockázatkezelés és belső ellenőrzések
2.4 Jutalmazás
2.5 Összetett vagy átláthatatlan vállalati struktúrák
2.6 Nyilvánosság és átláthatóság
3. A Tőke Minősége
3.1 A számláló: A tőke szigorú definíciója
3.2 Korlátok és minimumok
3.3 Közös Tőke 1. szint
3.4 A bank által kibocsátott közös részvények
3.5 További 1. szintű tőke
3.6 2. szintű tőke
3.7 Bankok más bankok és pénzügyi és biztosítási entitások tőkeinstrumentumaiba történő befektetései
3.8 A megfelelő levonási módszer és az üzleti modell változásai
3.9 Kettős Tőkeáttétel és Basel III
3.10 Hitelbiztosítás és Újra Hitelbiztosítás
4. A Kockázattal Súlyozott Eszközök
4.1 A nevező: Fokozott kockázati lefedettség
4.2 A hitelbiztosítás megértése
5. A Tőke Aránya
5.1 A tőke minősége és a kockázati lefedettség mellett
5.2 Kalibrálás
5.3 Átmeneti időszak
6. Globális Likviditási Szabványok
6.1 Globális minimális likviditási szabványok bevezetése
6.2 A Likviditási Fedezeti Arány (LCR), amely ellenállóbbá teszi a bankokat a rövid távú zavarokkal szemben
6.3 Kiváló minőségű likvid eszközök állománya
6.4 Összes nettó pénzkiáramlás
6.5 A Net Stabil Finanszírozási Arány (NSFR), amely a hosszú távú strukturális likviditási eltéréseket kezeli
6.6 Rendelkezésre álló stabil finanszírozás (ASF)
6.7 Szükséges stabil finanszírozás (RSF)
6.8 Szerződéses lejárati eltérés
6.9 Finanszírozási koncentráció
6.10 Rendelkezésre álló zálog nélküli eszközök
6.11 LCR jelentős pénznemek szerint
6.12 Piaci megfigyelési eszközök
6.13 Átmeneti rendelkezések
7. Tőkemegtakarítás
7.1 Az elosztási politikák, amelyek ellentétesek a jó tőkemegtakarítási elvekkel
7.2 A felügyelők betartatják a tőkemegtakarítási fegyelmet
8. Tőkeáttételi Arány
8.1 Erős 1. szintű kockázatalapú arányok magas szintű mérleg szerinti és mérlegen kívüli tőkeáttétellel
8.2 Egyszerű, nem kockázatalapú tőkeáttételi arány
8.3 További biztonsági intézkedések bevezetése a modellkockázat és a mérési hiba ellen
8.4 A tőkeáttételi arány kiszámítása
9. Ellen-ciklikus Tőke Puffer
9.1 Pro-ciklikus vagy ellen-ciklikus?
9.2 Az új ellen-ciklikus tőke puffer
9.3 Hazai/Külföldi Kihívások
9.4 Útmutatás a nemzeti hatóságoknak az ellen-ciklikus tőke puffer működtetéséhez
9.5 Az ítélet szerepét alátámasztó elvek
9.6 1. elv: (Célok)
9.7 2. elv: (Közös referenciaútmutató)
9.8 3. elv: (Félrevezető jelek kockázata)
9.9 4. elv: (Gyors kiadás)
9.10 5. elv: (Egyéb makroprudenciális eszközök)
9.11 Joghatósági reciprocitás
9.12 A puffer döntések és kommunikációk gyakorisága
9.13 A többlet kezelése, amikor a puffer nullára visszaáll
10. Rendszerszinten Fontos Pénzügyi Intézmények (SIFIs)
10.1 SIFIs és G-SIFIs
10.2 A megoldási rendszerek fejlesztése
10.3 További veszteségelnyelő kapacitás
10.4 Intenzívebb felügyeleti felügyelet
10.5 Erősebb robusztussági szabványok
10.6 Társfelülvizsgálat
10.7 Fejlesztések a nemzeti és regionális szinten
10.8 A Pénzügyi Stabilitási Felügyeleti Tanács (FSOC)
10.9 Az Európai Rendszerkockázati Tanács (ESRB)
10.10 A SIFI felügyelet erősítése
11. Rendszerszinten Fontos Piacok és Infrastruktúrák (SIMIs)
11.1 A Basel Bizottság és a Pénzügyi Stabilitási Tanács támogatja a központi elszámolást és a kereskedelmi jelentést az OTC származékokon
11.2 Származékos partneri hitelkitettségek a központi elszámolóházakkal (CCPs)
12. Kockázatmodellezés, Stressztesztelés és Forgatókönyv-elemzés
12.1 A rendszerszintű kockázat/farok események rögzítése a stressztesztelésben és a kockázatmodellezésben
12.2 VaR hiányosságai: a normalitás feltevése
12.3 Az erős stressztesztelési program szükségessége
12.4 Rendszerszintű kockázat rögzítése a bankok kockázati modelljeiben
13. 2. oszlop módosításai: Stressztesztelés)
13.1 2. oszlop módosításai: Stressztesztelés
13.2 Elvek a jó stressztesztelési gyakorlatokra és felügyeletre
13.3 15 stressztesztelési elv a bankok számára
13.4 Vállalatszintű stressztesztelés
13.5 6 stressztesztelési elv a felügyelők számára
14. A Basel III hatása
14.1 A Basel III hatása
14.2 Befektetési Bank, Vállalati Bank, Kiskereskedelmi Bank
14.3 A befektetési bankok elsősorban érintettek, különösen a kereskedelmi és hitelbiztosítási üzletágakban
14.4 Az új tőkeszabályok jelentős hatással vannak a jövedelmezőségre
14.5 A Basel III hatása a regionális bankokra
14.6 A Basel III hatása a 2. oszlopra
14.7 A Basel III hatása a pénzügyi szektorra
14.8 A Basel III következményei a banki kockázatkezelésre
14.9 Az Európai Rendszerkockázati Tanácsra vonatkozó következmények
14.10 A Basel III hatása a kereskedelmi bankokra?
14.11 A Basel III következményei a helyi bankokra
14.12 Képesek-e a regionális bankok enyhíteni a Basel III hatásait?
14.13 A Basel III egyéb következményei
14.14 Fókuszterületek
15. Következtetések
16. Példák (Esettanulmányok)
Basel III Tőkestruktúra
Egy bank kidolgozott példája
Basel III – változások magyarázata
Basel III Tőkestruktúra
21 Órák
Vélemények (2)
ismerkedés a Bazeli kerettel
Daksha Vallabh - Standard Bank of SA Ltd
Kurzus - Basel III – Certified Basel Professional
Gépi fordítás
A tény, hogy a tartalomhoz valós példák is tartoztak
Smita Hanuman - Standard Bank of SA Ltd
Kurzus - Basel III – Certified Basel Professional
Gépi fordítás
