Thank you for sending your enquiry! One of our team members will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team members will contact you shortly.
Kurzusleírás
A MATLAB Pénzügyi eszköztár áttekintése
Cél: Tanulja meg a MATLAB Pénzügyi eszköztárban található különféle funkciók alkalmazását kvantitatív elemzések elvégzéséhez a pénzügyi ágazat számára. Szerezze meg a pénzügyi adatokat tartalmazó valós alkalmazások hatékony fejlesztéséhez szükséges tudást és gyakorlatot.
- Eszközallokáció és portfólióoptimalizálás
- Kockázatelemzés és Investment Teljesítmény
- Fix jövedelmű elemzés és opciós árképzés
- Pénzügyi idősorok elemzése
- Regresszió és becslés hiányzó adatokkal
- Műszaki mutatók és pénzügyi diagramok
- Monte Carlo SDE modellek szimulációja
Eszközallokáció és portfólióoptimalizálás
Cél: tőkeallokáció, eszközallokáció és kockázatértékelés elvégzése.
- Az eszközhozam és a teljes megtérülési pillanatok becslése az ár- vagy hozamadatok alapján
- Portfóliószintű statisztikák számítása, például átlag, szórás, kockázati érték (VaR) és feltételes kockázati érték (CVaR)
- Korlátozott átlagos eltérésű portfólió optimalizálás és elemzés végrehajtása
- A hatékony portfólióallokáció időbeli alakulásának vizsgálata
- Tőkeallokáció végrehajtása
- Forgalom és tranzakciós költségek elszámolása portfólióoptimalizálási feladatokban
Kockázatelemzés és Investment Teljesítmény
Cél: Portfólióoptimalizálási problémák meghatározása és megoldása.
- Portfólió nevének, egy eszközuniverzumban lévő eszközök számának és eszközazonosítók megadása.
- Kezdeti portfólióallokáció meghatározása.
Fix jövedelmű elemzés és opciós árképzés
Cél: Fix jövedelmű elemzés és opcióárazás elvégzése.
- A cash flow elemzése
- SIA-kompatibilis fix kamatozású biztonsági elemzés végrehajtása
- Alapvető Black-Scholes, Black és binomiális opcióárazás végrehajtása
Pénzügyi idősorok elemzése
Cél: idősoros adatok elemzése a pénzügyi piacokon.
- Adatmatematika végrehajtása
- Adatok átalakítása és elemzése
- Technikai elemzés
- Diagramozás és grafika
Regresszió és becslés hiányzó adatokkal
Cél: Többváltozós normál regresszió végrehajtása hiányzó adatokkal vagy anélkül.
- Közös regressziók végrehajtása
- Log-likelihood függvény és standard hibák becslése hipotézisvizsgálathoz
- Számítások befejezése, ha adatok hiányoznak
Műszaki mutatók és pénzügyi diagramok
Célkitűzés: Gyakorold a teljesítménymérők és speciális ábrák használatát.
- Mozgóátlagok
- Oszcillátorok, sztochasztika, indexek és indikátorok
- Maximális lehívás és várható maximális lehívás
- Diagramok, beleértve a Bollinger-sávokat, a gyertyatartó diagramokat és a mozgóátlagokat
Monte Carlo SDE modellek szimulációja
Cél: Szimulációk létrehozása és SDE modellek alkalmazása
- Brownian Motion (BM)
- Geometriai Brown-mozgás (GBM)
- A variancia állandó rugalmassága (CEV)
- Cox-Ingersoll-Ross (CIR)
- Hull-White/Vasicek (HWV)
- Heston
Következtetés
Követelmények
- Ismerkedés a lineáris algebrával (pl. mátrixműveletek)
- Az alapvető statisztikák ismerete
- A pénzügyi alapelvek megértése
- Az MATLAB alapok megértése
Tanfolyami lehetőségek
- Ha szeretné elvégezni ezt a kurzust, de nincs tapasztalata a MATLAB területen (vagy felfrissítésre van szüksége), ez a kurzus kombinálható egy kezdő kurzussal, és a következőképpen biztosítható: MATLAB Alapok + MATLAB pénzügyekhez.
- Ha módosítani szeretné a kurzusban tárgyalt témákat (pl. bizonyos funkciók lefedettségét eltávolítani, lerövidíteni vagy meghosszabbítani), kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, hogy megbeszéljük.
14 Hours
Vélemények (1)
A sok példa és a kód felépítése az elejétől a végéig.
Toon - Draka Comteq Fibre B.V.
Kurzus - Introduction to Image Processing using Matlab
Machine Translated
