Kurzusleírás

1. rész – Strukturált termékek

    Mi az a strukturált termék? Strukturált termékek típusai Eszköz-visszafizetési értékpapírok Fedezetekkel fedezett hitelviszonyt megtestesítő kötelezettségek Fedezett jelzáloghitel kötelezettségek
A speciális célú jármű szerepe
  • A strukturált termékek árazása
  • Melyek a legfontosabb kockázatok?
  • Strukturált termékek elszámolása
  • Hogyan kell árazni egy strukturált terméket
  • 2. rész: Kamatláb-struktúrák
  • Beágyazott opciók és swapok Reverse floaters Tőkeáttételes swaphoz kapcsolódó kötvények A libortól eltérő kamatokhoz kötött kötvények Bővíthető és felmondható swapok Beágyazott swapügyletek

      3. rész – Opciós szerződések

    Bevezetés az opciókba Opciós terminológia Kereskedelem vs OTC opciós prémium Megerősítés és elszámolás Volatilitás Opció árazás – Binomiális modell Black Scholes Egyéb megközelítések

      A hozamgörbe jelentősége
    4. rész – Swap-szerződések
  • Bevezetés a swapokba Swap definíciók Minőségi különbözet Kamatláb swap ügyletek Deviza csereügyletek Árazás kamatláb swap ügyletek Swap értékelések Modellkockázat és az árazási hírfolyamok fontossága Megerősítés és elszámolás Partner hitelkockázat Biztosíték és fedezetkezelés
  • 5. rész – Bevezetés a származékokba

      Mi az a származék? Miért aggódnak az emberek a származékos termékek miatt? Kulcsfogalmak Arbitrázs és a származékos ügyletek eredeti célja – a vágyak kölcsönös egybeesése A származékos ügyletek előnyei és felhasználása Fedezet és kereskedés

    6. rész – Deviza

      Banki könyv v kereskedési könyv Piaci konvenciók A deviza nyelve A deviza kereskedés folyamata Electronic és telefonos kereskedés Kereskedési helyiségek szabályozása Deviza feltételek

    7. munkamenet – Határidős tranzakciók

      A határidős kontraktusok bemutatása A határidős kontraktusok célja A határidős szerződés árazása és a Libor jelentősége Határidős szerződés dokumentálása Bevezetés az ISDA-ba Határidős kapcsolatok megerősítése és rendezése

    8. rész – Határidős szerződések

      Bevezetés a határidős kontraktusokba A határidős tőzsde szerepe A határidős kontraktusok természete A kereskedés szerepe Határidős szerződés árazása Határidős ügyletekkel való fedezés A margin elszámolás jelentősége Visszaigazolás és elszámolás

    9. rész: Részvénycsereügyletek

      Alapkezelési célok Swap ügylet használata részvényár-indexszel Példa részvény-csereügylet cash flow-ira Teljes hozamcsereügyletek és egyéb hitelderivatívák

    10. foglalkozás – Mi megy rosszul a gyakorlatban?

      Forgatókönyv-modellezés és származékos termékek Bankers Trust Barings Allfirst LTCM Enron

    11. foglalkozás – Bevezetés a haladó témákba

      A kamatlábkockázat kezelése Bevezetés a fedezett eszközökbe Partnerhitelkockázat és származékos ügyletek Jogi kockázat és származtatott ügyletek Kockázatos érték és Nemteljesítéskori kitettség Nemteljesítéskori veszteség és a nemteljesítés valószínűsége Stresszteszt és likviditási kockázat Forgatókönyv-modellezés A nemzetközi számviteli standardok hatása, IAS 39 és IFRS 7 Eszközök megjelenítése és kivezetése
      21 Hours

    Résztvevők száma



    Ár per résztvevő

    Vélemények (3)

    Rokon tanfolyam

    Rokon kategóriák