Kurzusleírás
1. Mi az a Basel III?
1.1. A Basel III dokumentumok 1.2. A Bázel II volt a felelős a piaci válságért? 1.3. Bevezetés a Bázel III módosításokba 1.4. A Pénzügyi Stabilitási Tanács (FSB), a G20 és a Bázel III keretrendszer
2. Az új Bázel III kockázatkezelési és vállalatirányítási alapelvek
Azok a kulcsfontosságú területek, amelyekre a Bázeli Bizottság szerint a legnagyobb hangsúlyt kell fektetni
2.1 Igazgatóság gyakorlata 2.2 Felsőbb vezetés 2.3 Kockázatkezelés és belső kontrollok 2.4 Kompenzáció 2.5 Összetett vagy átláthatatlan vállalati struktúrák 2.6 Nyilvánosság és átláthatóság
3. A tőke minősége
3.1 A számláló: A tőke szigorú meghatározása 3.2 Limit és minimum 3.3 Alapvető 1. alapvető tőke 3.4 Bank által kibocsátott törzsrészvény 3.5 Kiegészítő Tier 1 tőke 3.6 Tier 2 tőke 3.7 Investment a bankok más bankok tőkeinstrumentumaiban és pénzügyi eszközökben tartanak és biztosítótársaságok 3.8 A megfelelő levonási megközelítés és az üzleti modell változásai 3.9 Kettős tőkeáttétel és Bázel III 3.10 Értékpapírosítás és újra-értékpapírosítás
4. A kockázattal súlyozott eszközök
4.1 A nevező: fokozott kockázatlefedettség 4.2 Az értékpapírosítás értelmezése
5. A tőkearány
5.1 A tőke minősége és a kockázati fedezet mellett 5.2 Kalibrálás 5.3 Átmeneti időszak
6. Globális likviditási szabványok
6.1 A globális minimális likviditási szabványok bevezetése 6.2 A likviditási fedezettségi mutató (LCR), amely a bankokat ellenállóbbá teszi a lehetséges rövid távú zavarokkal szemben 6.3 Kiváló minőségű likvid eszközök állománya 6.4 Teljes nettó készpénzkiáramlás 6.5 A nettó stabil finanszírozási mutató (NSFR) hosszabb távú strukturális likviditási eltérések 6,6 Rendelkezésre álló stabil finanszírozás (ASF) 6,7 Szükséges stabil finanszírozás (RSF) 6,8 Szerződéses lejárati eltérés 6,9 A finanszírozás koncentrációja 6,10 Rendelkezésre álló tehermentes eszközök 6,11 LCR jelentős devizanemenként 6,12 Piaci felügyeleti eszközök 6 Transzkenciális megállapodások13.
7. Tőkevédelem
7.1 A megbízható tőkemegőrzési elvekkel összeegyeztethetetlen forgalmazási politikák 7.2 A felügyeletek betartatják a tőkemegőrzési fegyelmet
8. Tőkeáttételi arány
8.1 Erős Tier 1 kockázatalapú mutatók magas mérlegen belüli és mérlegen kívüli tőkeáttétellel 8.2 Egyszerű, nem kockázatalapú tőkeáttételi mutató 8.3 További biztosítékok bevezetése a modellkockázat és mérési hiba ellen 8.4 A tőkeáttételi mutató számítása
9. Anticiklikus tőkepuffer
9.1 Prociklikus vagy anticiklikus? 9.2. Az új anticiklikus tőkepuffer 9.3. Kezdőlap / Házigazda kihívások 9.4. Útmutató az anticiklikus tőkepuffert működtető nemzeti hatóságok számára 9.5. Az ítélkezés szerepét alátámasztó alapelvek 9.6 1. alapelv: (Célok) 9.7 2. alapelv: (Közös referencia útmutató) 9.8 3. alapelv: (R isk. 9.9 4. alapelv: (Azonnali felszabadítás) 9.10 5. alapelv: (Egyéb makroprudenciális eszközök) 9.11 Joghatósági viszonosság 9.12 A pufferre vonatkozó döntések és kommunikáció gyakorisága 9.13 A többlet kezelése, ha a puffer nullára tér vissza
10. Rendszerszinten fontos pénzügyi intézmények (SIFI-k)
10.1. SIFI-k és G-SIFI-k 10.2. A szanálási rendszerek fejlesztése 10.3. További veszteségelnyelő képesség 10.4. Intenzívebb felügyeleti 10.5. Szigorúbb robusztussági szabványok 10.6. Szakértői értékelés 10.7. Nemzeti és regionális szintű fejlemények Testület (ESRB) 10.10 A SIFI-felügyelet megerősítése
11. Rendszerszinten fontos piacok és infrastruktúrák (SIMI-k)
11.1 A Bázeli Bizottság és a Pénzügyi Stabilitási Tanács jóváhagyja a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek központi elszámolását és kereskedési jelentését. 11.2 Származékos partner hitelkockázati kitettsége a központi szerződő felek elszámolóházaival (CCP) szemben 12. Kockázatmodellezés, stresszteszt és forgatókönyv-elemzés 12.1. A rendszerszintű kockázatok/maradványesemények rögzítése stresszhelyzetben tesztelés és kockázati modellezés 12.2 VaR-hiányosságok: a normalitás feltételezése 12.3. Erős stresszteszt-program szükségessége 12.4. Rendszerkockázat-befogás a banki kockázati modellekben
13. 2. pillér módosításai: Stresszteszt)
13.1 2. pillér Módosítások: Stresszteszt 13.2 A megbízható stressztesztelési gyakorlat és felügyelet alapelvei 13.3 15 banki stressztesztelési elv 13.4 Vállalati szintű stresszteszt 13.5 6 stressztesztelési elv a felügyeletek számára
14. A Bázel hatása III
14,1 A Bázel III hatása 14,2 Investment Banki tevékenység, vállalati banki tevékenység, lakossági banki tevékenység 14.6 Bázel III hatása a 2. pillérre 14.7 Bázel III hatása a pénzügyi szektorra 14.8 Bázel III hatása a banki kockázatkezelésre 14.9 Hatás az Európai Rendszerkockázati Testületre 14.10 A Bázel III hatása a kereskedelmi bankokra? 14.11 A Bázel III hatása a belföldi bankokra 14.12 Mérsékelhetik-e a regionális bankok a Bázel III hatásait? 14.13 A Bázel III egyéb vonatkozásai 14.14 A fókuszterületek
15. Következtetések
16. Példák (esettanulmányok)
Bázel III tőkestruktúra Egy működő példa egy bankra Bázel III – a Bázel III tőkeszerkezet változásainak magyarázata
Vélemények (2)
learning about Basel
Daksha Vallabh - Standard Bank of SA Ltd
Kurzus - Basel III – Certified Basel Professional
The fact that there were practical examples with the content